Indeks VIX najčešće je korištena mjera tržišnog rizika na američkim burzama. Često ga zovu i „indeksom straha“, budući da pokazuje očekivanja investitora o volatilnosti tržišta u idućih 30 dana. Što je vrijednost VIX-a veća, investitori očekuju više nestabilnosti, odnosno percipirani rizik je veći. 

U kontekstu događaja na Wall Streetu otprije tri dana, vrijedi pogledati kako je VIX reagirao u usporedbi s nekim sličnim događajima unazad posljednjih 10 godina. VIX je „crni ponedjeljak“ 5. veljače 2018. završio na 37,3 boda, što je porast od preko 100% u odnosu na prethodni radni dan. Očit je to znak povećane zabrinutosti investitora, no niti blizu razinama zabilježenima krajem 2008. kada se dogodio posljednji pravi burzovni slom, a VIX premašivao razinu od 80 bodova. 

Donja slika pokazuje da je, od završetka financijske krize pa sve do danas, indeks straha zabilježio čak tri epizode nagloga rasta koji su bili jači od onoga koji se dogodio ovoga tjedna. Prva epizoda zbila se u proljeće 2010. kao posljedica grčke krize i potencijalnih posljedica na Eurozonu. Druga epizoda dogodila se u drugoj polovici 2011. nakon širenja dužničke krize na ostatak periferije Eurozone. Konačno, treća epizoda dogodila se u kolovozu 2015. kao posljedica velikog pada na kineskoj burzi uslijed naznaka usporavanja kineskog gospodarstva te je bila vrlo kratkog vijeka.

Sve to govori kako ovakvi burzovni događaji, premda neugodni, nisu rijetka pojava te da nije svaki burzovni poremećaj ujedno i burzovni slom. Tome u prilog govori i donji grafikon koji pokazuje kako je indeks straha jučerašnji dan završio na 27 bodova, što je čak za četvrtinu niža razina u odnosu na „crni ponedjeljak“.